İndikatörler

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

Yazar Can

Ortalama Gerçek Aralık, belirtilen süre boyunca fiyattaki değişim miktarını gösteren bir göstergedir. Bazı indikatörler gibi al/sat sinyalleri üretmiyor. Standart periyot 14 mumdur ve bu, son 14 mum üzerindeki fiyat hareketini dikkate alarak size o andaki ortalama fiyat oynaklığını gösterir. ATR’nin değeri ne kadar yüksekse, piyasa oynaklığı o kadar yüksektir; bu, potansiyel kazanç ve kaybın ne kadar yüksek olduğu anlamına gelir. Aynı şekilde, ATR ne kadar düşükse potansiyel ödül ve risk o kadar düşük olur. Öyleyse bu değerli bilgiyi nasıl kullanabileceğimize bir bakalım.

Tarihçe

J. Welles Wilder ATR’yi ortaya çıkardı ve Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar kitabında yer aldı. Kitap 1978’de yayınlandı ve şimdiki gibi klasik göstergelerinin birçoğunu da içeriyordu; Göreceli Güç Endeksi, Ortalama Yön Endeksi ve Parabolik SAR. Bahsedilen göstergeler gibi, ATR hala yaygın olarak kullanılmaktadır ve teknik analiz dünyasında büyük öneme sahiptir.

Hesaplama

ATR’yi hesaplamak için, önce True Range keşfedilmelidir. True Range, en güncel yüksek / düşük aralıkları ve gerekirse önceki kapanışları dikkate alır. Tamamlanması ve sonra birbirleriyle karşılaştırılması gereken üç hesaplama vardır. True Range aşağıdakilerden en büyüğüdür:

The Current Period High minus (-) Current Period Low
The Absolute Value (abs) of the Current Period High minus (-) The Previous Period Close
The Absolute Value (abs) of the Current Period Low minus (-) The Previous Period Close
true range = max[(high - low), abs(high - previous close), abs (low - previous close)]

*Mutlak Değer, ATR’nin fiyat yönünü ölçmemesi, yalnızca oynaklığı ölçmesi nedeniyle kullanılır. Bu nedenle negatif sayı olmamalıdır. * Gerçek Aralık olduktan sonra, Ortalama Gerçek Aralık çizilebilir. ATR, Gerçek Aralığın Üstel Hareketli Ortalamasıdır.

ATR’yi Anlamak

Öncelikle ATR’nin nasıl çalıştığına kısaca değinmek istiyorum. Tradingview’deki göstergeler arasında “ATR” veya “Average True Range” araması yaptığınızda grafiğinize standart göstergeyi ekleyin. Gösterge fiyat tablosunun altında yerini alır ve şöyle görünür:

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

Göstergenin iniş çıkışlar yaptığını⠀ atr indikatörü nasıl hesaplanır⠀ görüyoruz. Bu artışlar volatilitenin arttığını gösterirken, daha düşük volatilite azalan volatiliteyi gösterir, bu da fiyatın son 14 mumda daha dar bir aralıkta hareket ettiği anlamına gelir. Aslında bu kırmızı eğri bizim için çok önemli değil, bizim için önemli olan göstergenin o anki değeri. Bu makaleyi yazarken, BTC’nin 4 saatlik grafiğindeki son 14 mum ortalama değişim değeri 938,8 dolardı.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

ATR’nin çizdiği şekil değil, önemli olan mevcut değer. Gösterge penceresini istediğiniz kadar küçültebilirsiniz.

ATR’nin fiyat hareketi ile aldığı şekli aşağıdaki grafikte inceleyelim. ATR fiyatın yönüyle ilgilenmediği için soldaki büyük siyah düşüş mumları geldiğinde ATR yükseliyor. ATR’nin yalnızca fiyatın ortalama hareket miktarını ölçtüğüne dikkat edin. Hareket ne kadar büyükse, ATR de o kadar büyük olur. Aynı şekilde ortadaki sarı yükseliş mumları ATR’de anlık bir sıçramaya neden oluyor. En sağda, fiyat dar bir aralıkta⠀ Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji⠀ hareket ettikçe son 14 mumun oynaklığı (ATR değeri) düşmeye başlıyor.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

Beklentileri Doğru Belirlemek

Yeni başlayan tüccarlar bazen açgözlülük veya korku nedeniyle gerçeklikten uzaklaşırlar ve yüksek beklentileri veya korkuları vardır. Bu, gerçekte neler olup bittiğini görmelerini zorlaştırıyor ve gerçekçi olmayan hedefler belirlemelerine neden oluyor. ATR bu konuda özellikle günlük alım satım yapanlar için çok faydalı olabilir. Çünkü gün içi işlemlerin mümkün olan en iyi fiyattan girip çıkması gerekiyor ve amaç bunu tekrar tekrar başarılı bir şekilde yapmak.

Bir işlemden beklediğiniz kar miktarı, piyasanın mevcut durumuyla yakından ilgilidir. Bir süredir devam eden bir trend, son zamanlarda daha düşük ATR ile hareket ediyor olabilir. Böyle durumlarda kar beklentisinde gerçekçi olmak gerekiyor. Bir örnekle göstereyim: ETH yükseliş trendinin sonuna doğru yavaşlıyor, burada artık büyük karlar beklenmemeli.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

ATR düşüyor, yükseliş trendi devam ederken potansiyel kar düşüyor!

İşleme Girerken ATR Nasıl Kullanılır?

Şimdi yazının asıl konusuna geçelim. İşlem girerken ATR’den nasıl faydalanabiliriz? İşlem yapmak istediFinansal varlığımızın ortalama fiyat değişimini bilmek risk yönetiminde bize yardımcı olacaktır. Rüzgarlı bir günde kocaman dalgaların olduğu bir denizde mi yüzüyoruz yoksa deniz çarşaf gibi mi? Sörf yapmak için yeterince eğlenceli bir deniz arıyoruz. Nasıl bir ortamda olduğumuzu bilmek almamız gereken önlemler konusunda bize fikir verecektir. Kaybı durdur (SL: Zararı Durdur” nerede olmalı, Kar Al (TP: Kâr Al) nerede olmalı, peki pozisyon büyüklüğümüz ne olmalı? Bu soruları cevaplamak için ATR’yi kullanabiliriz.

ATR’nin mevcut değerinin 2 katını durma noktası olarak ayarlamak kabul edilen kurallardan biridir. Sebebine gelince, 1 ATR fiyatın iyi hareket ettiği limit. İstatistiksel olarak, bu aralıkta 14 mum hareket etti ve bu aralıkta hareket etmesi normal. Ancak, istatistiksel aralığın 2 katının üzerine çıkarsa, fiyat hareketinde ciddi bir değişiklik var demektir. Diyelim ki bir alış pozisyonu açtık ama fiyat istediğimizin tersi yönde hareket etmeye başladı, eğer bu ters hareket fiyatın ATR’si içindeyse endişelenmenize gerek yok. Ancak karşıdan rüzgar ATR’nin 2 katını aşarsa bu süreçte durmamızın bir anlamı olmaz.

Grafikte göstereyim:

Bitcoin aşağıdaki grafikte 39524$, ATR ise 1 saatlik grafikte 360$. ⠀

atr indikatörü formülü ortalama gerçek aralık (atr) ortalama gerçek aralık hesaplama ortalama gerçek aralık nedir 2022

more..⠀ İki katına çıkarsa 720$ olur. Diyelim ki bu seviyede işlem yapmaya karar verdim, 39524’ten 720’yi çıkardım, bu da bana 38804 veriyor. Yani fiyat 38804 değerinin altına inerse bu trade’in içinde bulunmak istatistiksel olarak doğru değil demektir.

 

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

TP (kâr alma) noktasını aynı yöntemle belirleyelim: 39.524 720 (2 ATR) = 40.244 dolar yapar. Yani fiyatın doğal akışına göre 40.244$ makul bir XP seviyesi. Bu durumda alım pozisyonu aracını grafiğime eklediğimde şöyle bir görüntü olacak ve R:R (ödül:risk) oranım 0.92 olacaktır. Yani bu, 92$ almak için 100$’ı riske attığım anlamına geliyor.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

1:1’in altı sürekli başarı için yeterli değil, bu yüzden daha iyi ve daha ucuza ticaret yapmam gerekiyor.

Kayıpları durdurmanın çoğu yeni başlayan ve hatta bir süredir piyasada olan birçok insan için bir sorun olduğunu biliyorum. 2 ATR’nin ötesi güvenli bir kayıp durdurma noktası olarak seçilebilir, ancak durağınızın güvenilir olması için 2 ATR’nin önemli bir fiyat seviyesiyle kesiştiğinden emin olmalısınız, aksi takdirde fiyat durağınızın ötesine geçer ve ardından beklediğiniz yönde hareket edin. Yani bir alış pozisyonu açıyorsanız, 2 ATR’nin de bir destek bölgesinin altında olduğundan emin olun. 2 ATR desteğin üzerinde kalırsa, fiyat desteğe gittiğinde durursunuz. Bu duruma düşmemek için şartların istediğimiz gibi⠀ borsa atr indikatörü⠀ olmasını beklemeliyiz. Görüntü, mevcut ticaret giriş ve para yönetimi kurallarınıza uymuyorsa, işleme girmeyi reddetmelisiniz. Bir örnek yapalım:

Her seferinde 2 ATR hesaplamaktan kaçınmak ve işleri kolaylaştırmak için grafikte 2 ATR gösteren bir gösterge kullanabilirsiniz. Community Scripts’te “Average True Range Bands” yazarsanız, aşağıda gördüğünüz EmpiricalFX tarafından yazılan göstergeyi kullanabilirsiniz.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

Ayarlar periyodu 14, ATR Çoklu. 2. bölümü yap.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

Örneğimize gelelim:

USDJPY paritesinde böyle bir manzara görüyoruz. Yükseliş trendi düzeltmesi sona eriyor ve piyasa yapısı tekrar yükseliş trendine girdi. Nihayet, New York seansının açılışıyla birlikte büyük bir yükseliş mumu geliyor. Yani alıcılar geri döndü ve fiyatı yükseltmeye istekli. Peki nereye dahil olacağız?

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

Bir günlük tüccar olarak ilk XP hedefimiz, düzeltmenin başladığı son zirve, yani yukarıdaki kırmızı yatay çizgidir. Ticarete girmek için en iyi yer neresi acaba? Geç mi kaldık? Buradan alabilir miyiz? Durağı nereye koyacağız vs derken derin bir nefes alıp ATR bantlarını grafiğimize ekliyoruz.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

Yeşil üst bant 2 ATR üst sınırı, kırmızı alt bant 2 ATR alt sınırı. Hesap yapmaktan kurtulduk.

Son boğa mumu, fiyatın yükselmesi için çok az yer olduğunu söyleyen 2 ATR’nin üst yeşil bandına çok yakın, kırmızı direnç de çok yakın. Fiyat hareketinin geçtiği son direncimiz mavi çizgi.. Bu satırın destek olarak test edilebileceğini dikkate almalıyız.

Mevcut durumda Stop’umuz 2 ATR’nin altında, son zirve TP olacak şekilde satın alma pozisyonu aracını eklemek bize 0,23R’lik bir ticaret veriyor, bu da bize aldığımız riskin potansiyel ödülden çok daha fazla olduğunu söylüyor. Bu durumda fiyatın beklemeye alınmasını ve daha iyi bir giriş fırsatı vermesini bekliyoruz.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

Bir süre bekledikten sonra fiyat önce yatay hareket ediyor, sonra mavi desteğe geliyor ve oradan tepki alıyor. Bu durumda 2 ATR alt bandı desteğin altında kalıyor, 2 ATR yeşil üst bandı TP bölgemizin üzerinde kalıyor. Yani ideal koşullar mevcut. Alış pozisyonu aracını eklediğimizde, R1.3’lük bir ticaret görüyoruz.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

Bu setup az önceki 0.23R’lık setup’a göre çok daha iyi

SL ve TP bölgelerimizi mantıksal bir çerçevede belirleyip işleme girdiğimizde risk kontrolümüz altındadır ve işlem “tekrarlanabilir

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji

İşlem hedefe ulaşıyor.

Unutmayın, önemli olan alım satımlarınızda ne kadar R kazandığınız değil, ne kadar para kazandığınızdır. Yapmak isteyeceğiniz şey, büyük R’li işlemlere girmek değil, yönetilebilir işlemlere girebilmek ve bunu defalarca uygulayabilmek.

Bir ipucu: Büyük zaman diliminde ATR’yi gördükten sonra, büyük zaman diliminde TP ve SL’nin belirlenmesi şartıyla, daha düşük bir zaman dilimine inebilir ve işleme girmek için daha hassas analizler yapabilirsiniz. Daha düşük bir zaman dilimine indiğinizde, stoploss’unuzu daha düşük bir zaman diliminin ATR’sine göre ayarlamaya çalışmayın, durma olasılığınız daha yüksek olacaktır.

Umarım yardımcı olmuştur. Ortalama Gerçek Aralık göstergesini bir girdi-çıktı sinyali olarak değil, bir risk yönetimi aracı olarak envanterinize ekleyebilirsiniz.

Bu yazıya kaç puan verirsin?
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Umarım Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Kullanım ve Strateji  başlıklı yazımı yararlı bulmuşsunuzdur. Teşekkürlerinizi, yazımı sosyal mecralarda paylaşarak gösterebilirsiniz. Bu benim için fazlasıyla yeterli olacaktır.

Yazar Hakkında

Can

Türkiye'de borsaya meraklı insanlara rehber olacağını düşünerek kaliteli içerikler üretip, fark yaratmayı hedefledim ve multianaliz.com sitesinde bildiklerimi paylaşmaya başladım.

Yorum Yap